Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N1)
specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

Sylabus przedmiotu Metody budowy portfela papierów wartościowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów charakterystyki PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł —
Przedmiot Metody budowy portfela papierów wartościowych
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny — Grupa obieralna —

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 6 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 6 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych, statystyki opisowej oraz ogólna wiedza ekonomiczna.
W-2Wymagania w zakresie umiejętności: Student potrafi analizować zagadnienia i opracowywać je w postaci prezentacji oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym i programem STATISTICA.
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: Student potrfi pracować w grupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat, formułować wnioski oraz w określonym czasie przygotowac prezentację.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania w zakresie wykorzystania TMAI do budowy portfela papierów wartościowych.
C-2Umiejętność wykorzystania metod ilościowych, arkusza Excel oraz programu STATISTICA do tworzenia portfeli papierów wartościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.1
T-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.2
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.2
T-L-4Zaliczenie w formie prezentacji dotyczacej budowy TMAI dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykonanej w zespołach studentów.1
6
wykłady
T-W-1Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.1
T-W-2Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).2
T-W-3Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.2
T-W-4Zaliczenie wykładu w formie pisemnej.1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie referatów12
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach6
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych7
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-2Opracowywanie wzorów5
A-W-3Czytanie literatury6
A-W-4Uczestnictwo w wykładach6
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza Excel, programu STATISTICA oraz odpowiednich źródeł danych o przedsiębiorstwach.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci pisemnego sprawdzianu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji przygotowanej w zespołach studentów oraz aktywności na zajęciach.
S-3Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/12_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat budowy portfela papierów wartościowych.		E_1A_W01, E_1A_W07, E_1A_W09, E_1A_W14, E_1A_W06, E_1A_W08, E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12—C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2
E_1A_D1/12_W02
Student zna arkusz kalkulacyjny Excel oraz program STATISTICA w zakresie budowy portfela papierów wartosciowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z budową portfela papierów wartosciowych.		E_1A_W07, E_1A_W14, E_1A_W06, E_1A_W08, E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12—C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/12_U01
Student potrafi zbudować portfel papierów wartościowych.		E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U05, E_1A_U06, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U14, E_1A_U16, E_1A_U20, E_1A_U17, E_1A_U18—C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2
E_1A_D1/12_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do budowy portfela papierów wartościowych.		E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U04, E_1A_U05, E_1A_U06, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U14, E_1A_U16, E_1A_U20, E_1A_U17, E_1A_U18, E_1A_U21—C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/12_K01
Student opanował zasady samodzielnego rozwiązywania problemów		E_1A_K01, E_1A_K04, E_1A_K05, E_1A_K06, E_1A_K07—C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-4, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/12_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat budowy portfela papierów wartościowych.		2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat budowy portfela papierów wartościowych, wie (przy pomocy nauczyciela) jaką metodę zastosować do budowy portfela oraz potrafi sformułowac częściowe wnioski wynikajace z badania.
3,5
4,0
4,5
5,0
E_1A_D1/12_W02
Student zna arkusz kalkulacyjny Excel oraz program STATISTICA w zakresie budowy portfela papierów wartosciowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z budową portfela papierów wartosciowych.		2,0
3,0Student ma wiedzę na temat stosowania niektórych narzędzi w tym komputerowych do budowy portfela papierów wartościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/12_U01
Student potrafi zbudować portfel papierów wartościowych.		2,0
3,0Student potrafi (przy pomocy nauczyciela) zbudować portfel papierów wartościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
E_1A_D1/12_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do budowy portfela papierów wartościowych.		2,0
3,0Student potrafi zastosować niektóre narzędzia w tym komputerowe do budowy portfela papierów wartościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/12_K01
Student opanował zasady samodzielnego rozwiązywania problemów		2,0
3,0Student potrafi zgromadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
  2. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
  3. Tarczyński W., Tarczyńska-Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa, 2004
  4. Tarczyńska-Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  5. Tarczyński W., Rynki kapitałowe, metody ilosciowe, Placet, Warszawa, 2001
  6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
  7. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York, 2013
  8. Markowitz H., Portfolio Selection, Journal of Finance, 1952

Literatura dodatkowa

  1. Jajuga K., Rynek wtórny papierów wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2009
  2. Jajuga K., Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.1
T-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.2
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.2
T-L-4Zaliczenie w formie prezentacji dotyczacej budowy TMAI dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykonanej w zespołach studentów.1
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.1
T-W-2Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).2
T-W-3Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.2
T-W-4Zaliczenie wykładu w formie pisemnej.1
6

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie referatów12
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach6
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-2Opracowywanie wzorów5
A-W-3Czytanie literatury6
A-W-4Uczestnictwo w wykładach6
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_W01Student ma podstawową wiedzę na temat budowy portfela papierów wartościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_W01Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, ich miejsce w systemie nauk społecznych oraz powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
E_1A_W07Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) oraz przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
E_1A_W09Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady oraz normy etyczne i moralne, którymi należy się kierować w działalności gospodarczej
E_1A_W14Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
E_1A_W06Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia (w tym informatyczne) pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
E_1A_W08Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
E_1A_W10Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim oraz powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
E_1A_W11Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady rachunkowości oraz system finansowy i jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki
E_1A_W12Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania w zakresie wykorzystania TMAI do budowy portfela papierów wartościowych.
C-2Umiejętność wykorzystania metod ilościowych, arkusza Excel oraz programu STATISTICA do tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-1Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-W-1Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.
T-W-2Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).
T-W-3Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza Excel, programu STATISTICA oraz odpowiednich źródeł danych o przedsiębiorstwach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci pisemnego sprawdzianu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji przygotowanej w zespołach studentów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat budowy portfela papierów wartościowych, wie (przy pomocy nauczyciela) jaką metodę zastosować do budowy portfela oraz potrafi sformułowac częściowe wnioski wynikajace z badania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_W02Student zna arkusz kalkulacyjny Excel oraz program STATISTICA w zakresie budowy portfela papierów wartosciowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z budową portfela papierów wartosciowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_W07Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) oraz przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
E_1A_W14Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
E_1A_W06Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia (w tym informatyczne) pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
E_1A_W08Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
E_1A_W10Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim oraz powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
E_1A_W11Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady rachunkowości oraz system finansowy i jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki
E_1A_W12Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania w zakresie wykorzystania TMAI do budowy portfela papierów wartościowych.
C-2Umiejętność wykorzystania metod ilościowych, arkusza Excel oraz programu STATISTICA do tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-W-2Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).
T-W-3Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza Excel, programu STATISTICA oraz odpowiednich źródeł danych o przedsiębiorstwach.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji przygotowanej w zespołach studentów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę na temat stosowania niektórych narzędzi w tym komputerowych do budowy portfela papierów wartościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_U01Student potrafi zbudować portfel papierów wartościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_U01Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U02Potrafi zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną, dobierając właściwie dane, metody i narzędzia, do formułowania i rozwiązywania nietypowych i złożonych problemów dotyczących procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz rozwiązywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych
E_1A_U03Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współpracować z innymi osobami w ramach działań zespołowych
E_1A_U05Potrafi prawidłowo posługiwać się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii i finansów
E_1A_U06Potrafi wskazać źródła finansowania i umie wykorzystywać wiedzę z rachunkowości w procesach gospodarowania
E_1A_U07Potrafi rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
E_1A_U08Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i finansów
E_1A_U09Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
E_1A_U11Potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
E_1A_U12Potrafi analizować zjawiska społeczne
E_1A_U14Potrafi przygotowywać typowe wystąpienia ustne z zakresu ekonomii i finansów w języku polskim lub obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
E_1A_U16Potrafi dostrzec trendy w gospodarce oraz wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym
E_1A_U20Potrafi raportować zamierzenia i efekty zrealizowanych działań, uczestniczyć w debacie przedstawiając i oceniając różne stanowiska i opinie
E_1A_U17Potrafi wykorzystać technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT)
E_1A_U18Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania w zakresie wykorzystania TMAI do budowy portfela papierów wartościowych.
C-2Umiejętność wykorzystania metod ilościowych, arkusza Excel oraz programu STATISTICA do tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-1Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-W-1Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.
T-W-2Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).
T-W-3Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza Excel, programu STATISTICA oraz odpowiednich źródeł danych o przedsiębiorstwach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci pisemnego sprawdzianu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji przygotowanej w zespołach studentów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi (przy pomocy nauczyciela) zbudować portfel papierów wartościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_U02Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do budowy portfela papierów wartościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_U01Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U02Potrafi zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną, dobierając właściwie dane, metody i narzędzia, do formułowania i rozwiązywania nietypowych i złożonych problemów dotyczących procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz rozwiązywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych
E_1A_U03Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współpracować z innymi osobami w ramach działań zespołowych
E_1A_U04Potrafi identyfikować struktury rynku i dobrać podstawowe narzędzia i metody ich analizy
E_1A_U05Potrafi prawidłowo posługiwać się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii i finansów
E_1A_U06Potrafi wskazać źródła finansowania i umie wykorzystywać wiedzę z rachunkowości w procesach gospodarowania
E_1A_U07Potrafi rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
E_1A_U08Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i finansów
E_1A_U09Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
E_1A_U11Potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
E_1A_U12Potrafi analizować zjawiska społeczne
E_1A_U14Potrafi przygotowywać typowe wystąpienia ustne z zakresu ekonomii i finansów w języku polskim lub obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
E_1A_U16Potrafi dostrzec trendy w gospodarce oraz wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym
E_1A_U20Potrafi raportować zamierzenia i efekty zrealizowanych działań, uczestniczyć w debacie przedstawiając i oceniając różne stanowiska i opinie
E_1A_U17Potrafi wykorzystać technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT)
E_1A_U18Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
E_1A_U21Potrafi uczyć się przez całe życie
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania w zakresie wykorzystania TMAI do budowy portfela papierów wartościowych.
C-2Umiejętność wykorzystania metod ilościowych, arkusza Excel oraz programu STATISTICA do tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-1Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza Excel, programu STATISTICA oraz odpowiednich źródeł danych o przedsiębiorstwach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci pisemnego sprawdzianu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji przygotowanej w zespołach studentów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zastosować niektóre narzędzia w tym komputerowe do budowy portfela papierów wartościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_K01Student opanował zasady samodzielnego rozwiązywania problemów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_K01Jest gotów do określania priorytetów służących realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
E_1A_K04Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
E_1A_K05Jest gotów do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
E_1A_K06Jest gotów do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych
E_1A_K07Jest gotów do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania w zakresie wykorzystania TMAI do budowy portfela papierów wartościowych.
C-2Umiejętność wykorzystania metod ilościowych, arkusza Excel oraz programu STATISTICA do tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-1Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-L-2Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-3Wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-W-1Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.
T-W-2Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).
T-W-3Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-L-4Zaliczenie w formie prezentacji dotyczacej budowy TMAI dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykonanej w zespołach studentów.
T-W-4Zaliczenie wykładu w formie pisemnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza Excel, programu STATISTICA oraz odpowiednich źródeł danych o przedsiębiorstwach.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci pisemnego sprawdzianu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji przygotowanej w zespołach studentów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zgromadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5
4,0
4,5
5,0