Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Rachunkowość zarządcza
Sylabus przedmiotu Metody budowy portfela papierów wartościowych:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Zarządzanie | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
| Obszary studiów | nauk społecznych | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Metody budowy portfela papierów wartościowych | ||
| Specjalność | Analityka gospodarcza | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Jan Zawadzki <Jan.Zawadzki@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | |||
| ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych w tym z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, ogólna wiedza ekonomiczna |
| W-2 | Wymagania w zakresie umiejętności: Student potrafi analizować zagadnienia i opracowywać je w postaci referatów oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, programem Statgraphic i Statistica |
| W-3 | Wymagania w zakresie kompetencji: Student potrfi pracować w grupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych |
| C-2 | Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| laboratoria | ||
| T-L-1 | 1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | 3 |
| T-L-2 | 2) Istota, definicje i miary ryzyka | 1 |
| T-L-3 | 3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe | 3 |
| T-L-4 | 4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | 3 |
| 10 | ||
| wykłady | ||
| T-W-1 | 1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | 2 |
| T-W-2 | 2) Istota, definicje i miary ryzyka | 1 |
| T-W-3 | 3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe | 1 |
| T-W-4 | 4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | 1 |
| 5 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| laboratoria | ||
| A-L-1 | Opracowanie referatów | 17 |
| A-L-2 | Uczestnictwo w laboratoriach | 10 |
| A-L-3 | Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych | 3 |
| 30 | ||
| wykłady | ||
| A-W-1 | Przygotowanie do zaliczenia egzaminu | 8 |
| A-W-2 | Opracowywanie wzorów | 8 |
| A-W-3 | Czytanie literatury | 8 |
| A-W-4 | Uczestnictwo w wykładach | 5 |
| A-W-5 | Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów | 1 |
| 30 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Wykład w postaci prezentacji multimedialnej |
| M-2 | Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach |
| S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
| Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z_1A_D1/2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna | Z_1A_W06, Z_1A_W07, Z_1A_W10, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W12 | S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09 | C-1, C-2 | T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
| Z_1A_D1/2_W02 Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | Z_1A_W07, Z_1A_W03, Z_1A_W10, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W04, Z_1A_W12, Z_1A_W01, Z_1A_W06 | S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09 | C-1, C-2 | T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
| Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z_1A_D1/2_U01 Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | Z_1A_U05, Z_1A_U15, Z_1A_U07, Z_1A_U13, Z_1A_U11, Z_1A_U01, Z_1A_U12, Z_1A_U03, Z_1A_U14, Z_1A_U19 | S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U10 | C-1, C-2 | T-L-1, T-L-2, T-W-3, T-L-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
| Z_1A_D1/2_U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej | Z_1A_U12, Z_1A_U05, Z_1A_U01, Z_1A_U14, Z_1A_U11, Z_1A_U13, Z_1A_U07, Z_1A_U03, Z_1A_U19, Z_1A_U15 | S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U10 | C-1, C-2 | T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z_1A_D1/2_K01 Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej | Z_1A_K04, Z_1A_K01, Z_1A_K07, Z_1A_K02, Z_1A_K08 | S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06 | C-1, C-2 | T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| Z_1A_D1/2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna | 2,0 | Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną |
| 3,0 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą | |
| 3,5 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami | |
| 4,0 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami | |
| 4,5 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami | |
| 5,0 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami | |
| Z_1A_D1/2_W02 Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | 2,0 | Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną |
| 3,0 | Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych | |
| 3,5 | Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji | |
| 4,0 | Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych | |
| 4,5 | Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych | |
| 5,0 | Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| Z_1A_D1/2_U01 Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | 2,0 | nie ma umiejętności na ocenę dostateczną |
| 3,0 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą | |
| 3,5 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami | |
| 4,0 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami | |
| 4,5 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami | |
| 5,0 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami | |
| Z_1A_D1/2_U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej | 2,0 | nie ma umiejętności na ocenę dostateczną |
| 3,0 | Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych | |
| 3,5 | Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji | |
| 4,0 | Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych | |
| 4,5 | Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych | |
| 5,0 | Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| Z_1A_D1/2_K01 Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej | 2,0 | Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej |
| 3,0 | Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy | |
| 3,5 | Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy | |
| 4,0 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników | |
| 4,5 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników. | |
| 5,0 | zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych. |
Literatura podstawowa
- E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa, WIG-Press, Warszawa, 1998
- B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
- A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
- M. Zwolankowski, W. Tarczyński, Inżynieria finansowa, PLACET, Warszawa, 1999
- Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984
- Sompolska-Rzechuła A. (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, AR w Szczecinie, Szczecin, 2007
Literatura dodatkowa
- Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K, Wzory i tablice statystyczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997